Risk Management - Quant Modeling Lead - Vice President

담당업무

• 신용·금리·주식 가격결정 모델과 가치평가 엔진 및 준비금 산정 방법론 검토

• 모델의 개념적 타당성, 설계 적절성 및 상품·구조별 적용 가능성 평가

• 대체 모델 벤치마크 개발 및 모델 성능 지표 설계·관리

• 모델 성능과 한계를 지속적으로 평가하고 개선 및 시정조치 감독

• 신규 모델 도입과 기존 모델 변경에 대한 비즈니스 주요 담당자 역할

• 모델 사용법, 한계, 거버넌스 요건, 검증 기준 및 규제 기대사항 안내

• 모델 개발자, 리스크 조직, 가치평가관리그룹과 협업

• 주니어 팀원 관리·교육·멘토링

자격요건

• 수학, 통계학, 금융공학 등 양적 분야의 MSc, PhD 또는 동등 학위

• 확률론, 확률과정, 통계학, 편미분방정식, 수치해석 및 금융 모델링 적용 역량

• 옵션 가격결정 이론, 파생상품 가격결정·헤지 모델, 확률미적분 및 위험중립평가 이해

• 복잡한 정량 개념을 기술·비기술 이해관계자에게 설명하는 문서 및 커뮤니케이션 역량

• C/C++, Python 등 프로그래밍 및 수치 알고리즘·모델 프로토타입 구현 경험

• 금융서비스 분야의 프론트오피스 모델 개발 또는 모델 검토·검증·거버넌스 경험

• 신용, 금리, 주식 가격결정 모델에 대한 이해

• 분석적 문제해결력, 모델 한계 식별 및 이슈 에스컬레이션 역량

• 협업적 팀 환경에서의 주도성과 호기심

복리후생

• 종합 건강관리 지원

• 현장 건강·웰니스 센터

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재정 상담

근무환경

• 모델 개발자 및 모델 사용자와의 협업

• 주니어 구성원 교육·멘토링 및 팀 성과 향상

• 다양성과 포용을 중시하는 조직 문화

• 종교적 실천과 정신·신체적 필요에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

상시채용