Quantitative Trading & Research, Cross-Asset – Associate

담당업무

• 금융거래 가치평가 및 헤지를 위한 수학적 모델 개발·유지보수

• 알고리즘 트레이딩 전략 개선 및 전자거래 솔루션 고도화

• 시장·신용 리스크 모델 개발

• 모델 운영화를 위한 방법론 및 인프라 구축

• 모델 사양과 구현 테스트 문서 작성

• 트레이딩 데스크, 상품 관리자, 기술팀과 분석 도구 개발

• 머신러닝 모델 운영화 및 학습 워크플로, 모델 버전 관리, 실시간 추론, 배포 자동화, 관측성, 롤백 제어 구현

• 규제 요건 준수를 위한 통제 기능 조직과 협업

자격요건

• 정량적·분석적 사고와 문제 해결 역량

• 미적분, 선형대수, 확률, 통계에 대한 탄탄한 지식

• 객체지향 프로그래밍 언어 1개 이상 사용 역량(C++ 또는 Java 등)

• Python 활용 능력

• 자료구조와 알고리즘 지식

• 독립적·협업 환경에서의 업무 수행 능력

• 전략적이고 창의적인 문제 해결 방식

• 이해관계자와 소통하고 영향력을 발휘하는 구두·서면 커뮤니케이션 역량

우대사항

• Fixed Income, Credit, Commodities, Equities 등 금융상품과 자산군 지식

• 컴퓨터 알고리즘 및 Python 배경

• 운영체제, 컴파일러, GPU 등 저수준 시스템 전문화 또는 관련 심화 이수

• 옵션 가격결정 이론, 트레이딩 알고리즘, 금융 규제, 확률미적분, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅 지식

근무환경

• 트레이딩 및 상품·기술 조직과의 협업 환경

• 지속적인 교육 및 개발 기회

• 비즈니스 리더와 협력하는 업무 환경

마감기한

상시채용