지수 및 모델 포트폴리오 연구개발 및 운영(MX)

담당업무

• 지수 산출 방법론 설계 및 룰 구현

• 투자 유니버스 정의 및 필터링 로직 개발

• EMP, QIS, ETF 등 퀀트 투자상품의 시그널 설계

• 자산배분 및 비중 산출 알고리즘 모델링

• 과거 금융 데이터 기반 백테스팅

• 포트폴리오 성과 및 리스크 검증

• 시장 환경 변화에 따른 모델 고도화 및 리스크 파라미터 조정

• 정기 리밸런싱 프로세스 운영

• 산출물 데이터 무결성 검증 및 트러블슈팅

• 방법론 문서 및 성과 분석 리포트 작성

자격요건

• Python 상급 이상의 프로그래밍 역량

• 연구 주제 내 문제의 독립적 정의 및 해결 방안 설계·구현 역량

• 금융상품, 지수 및 포트폴리오 투자에 대한 기본 이해

• 백테스팅 편향인 look-ahead, survivorship, point-in-time의 인지 및 통제

우대사항

• 자산운용사, 지수사업자, ETF 발행사 등 정량적 투자모델링 실무 경험

• Claude Code, Cursor 등 AI 코딩 도구 활용 경험

• 벤더 API, 웹, 파일 피드 등 외부 데이터 수집·정제·적재 경험

• Airflow, Snowflake, AWS, SQL 경험

• 산업공학, 컴퓨터공학, 수학, 통계학, 금융공학 등 관련 전공 석사 학위 이상 소지 또는 예정

• 포트폴리오 최적화, 자산배분, 리스크 관리 관련 연구 또는 프로젝트 경험

• 영어 커뮤니케이션 가능

복리후생

• 월 2회 중식비 제공

• 정밀 건강검진 지원

• 선택적 복리후생 제도 및 연간 200만원 상당 포인트 지원

• 월 1회 소모임 비용 지원

• 성과급

• 경조금

• 임신·출산 지원

전형절차

1. 서류전형

2. 1차 인터뷰

3. 2차 인터뷰

4. 처우 협상

5. 입사

근무환경

• 직무별 맞춤 사양 PC 및 주변기기 제공

• 선택적 근로시간제 운영

• 유연한 출퇴근시간 선택 가능

마감기한

채용시 마감