Quantitative Trading & Research, Cross-Asset – Analyst

담당업무

• Python 및 C++ 기반 가격결정·리스크 관리 수학 모델 개발 및 구현

• 실시간 가격결정 및 상대가치 전략 소프트웨어·도구 구축과 유지보수

• 사업 부문 전반의 시장 리스크·신용 리스크 모델 개발

• 모델 사양 및 구현 테스트 기술문서 작성

• 트레이딩 데스크, 상품 관리자, 기술팀과 퀀트 트레이딩 모델 개발

• 규제 요건을 충족하기 위한 금융 모델 개발 및 테스트

• 머신러닝 모델의 학습 워크플로, 모델 버전관리, 실시간 추론, 배포 자동화, 관측성, 롤백 제어를 포함한 프로덕션화

자격요건

• 강한 정량적·분석적·문제 해결 역량

• 미적분학, 선형대수, 확률 및 통계 지식

• 객체지향 프로그래밍 언어 C++ 또는 Java 및 Python 활용 능력

• 자료구조와 알고리즘 지식

• 전략적·창의적 문제 해결 능력

• 뛰어난 구두·서면 커뮤니케이션 능력

• 기술문서 작성 경험

• 협업 환경에서 근무할 수 있는 능력

• 전문적 성장과 지속적인 학습에 대한 의지

• 빠르게 변화하는 환경에서의 업무 경험

우대사항

• Fixed Income, Credit, Commodities, Equities 등 금융상품 및 자산군 지식

• 운영체제, 컴파일러, GPU 등 컴퓨터 알고리즘 및 저수준 시스템 전문성

• 옵션 가격결정 이론, 트레이딩 알고리즘, 금융 규제, 확률미적분, 머신러닝 또는 고성능 컴퓨팅 지식

• 시장 리스크 및 신용 리스크 모델 개발 경험

• 금융 모델링 규제 준수 경험

• Python 및 정량 분석 고급 역량

근무환경

• 트레이딩 데스크, 상품 관리자, 기술팀 및 리스크 기능 조직과 협업

• 글로벌 전문가들과의 협업 및 업무 중 교육

• 팀워크, 개방적인 커뮤니케이션, 지속적인 학습을 중시하는 환경

마감기한

상시채용