Quantitative Trading & Research, Quantitative Developer - Associate

담당업무

• 시스템 트레이딩용 시장 데이터·특징 계산·백테스트·시뮬레이션·모델 서빙·실행·모니터링 컴포넌트 개발

• 정량 모델과 실시간 시장 데이터, 가격결정, 리스크 통제, 주문관리 시스템을 연동하는 고성능 C++ 서비스·API 개발

• 세밀한 과거 데이터, 재현 가능한 실험, 분산 연산과 빠른 전략 반복을 지원하는 데이터·연구 파이프라인 구축

• 프로파일링과 측정을 통한 처리량, 꼬리 지연시간, 메모리 효율, 복원력 및 결정성 최적화

• 머신러닝 모델의 학습 워크플로, 모델 버전 관리, 실시간 추론, 배포 자동화, 관측성 및 롤백 제어 구현

• 퀀트 연구자·트레이더와 협업하여 전략 요구사항을 견고한 소프트웨어로 전환하고 연구와 운영 환경의 일관성 개선

• 설계부터 배포, 모니터링, 장애 해결까지 성능 핵심 시스템 운영

자격요건

• 현대적 C++ 활용 역량: 자료구조, 동시성, 메모리 관리, 성능 프로파일링, 운영 디버깅

• Python 활용 및 정량 연구자 또는 데이터 집약적 애플리케이션용 소프트웨어 개발 경험

• 분산 시스템, 테스트, 소프트웨어 설계, 신뢰성 및 운영 서비스 전반에 대한 이해

우대사항

• 전자거래 아키텍처 경험: 거래소 연결, 시장 데이터 정규화, 주문관리, 사전 거래 리스크 또는 실행 시스템

• Linux 성능 엔지니어링 지식: 커널·네트워크 튜닝, 락프리 프로그래밍, 하드웨어 인지 최적화 또는 FPGA 연계 시스템

• PyTorch, JAX, CUDA, GPU 클러스터, Ray, Kafka, Kubernetes, Spark 등 ML·데이터 도구 경험

• 시장 미시구조, 백테스트의 함정, 거래비용 및 실시간 정량 전략의 운영 요구사항 이해

• 헤지펀드, 자기매매회사, 마켓메이커, 거래소 또는 금융기관의 실시간 시스템 운영 경험

근무환경

• 퀀트 연구자 및 트레이더와의 협업

• 저지연성, 결정성 및 운영 리스크를 고려한 연구·운영 시스템 개발

• 모호한 연구 요구사항을 명확한 인터페이스와 재현 가능한 워크플로로 전환

마감기한

상시채용