Investment & Research team, Derivatives Associate

담당업무

• 주식·금리·신용·외환·상품 파생상품의 가격·위험 모델 개발 및 구현

• Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho 등 Greeks 및 민감도 분석 프레임워크 구축

• 기초자산 변동, 변동성 표면, 시간가치, 상관관계, 왜도 및 베이시스 리스크 기반 P&L 귀속 분석

• 팩터 기반 파생상품 포트폴리오 리스크 모델, 스트레스 테스트 및 시나리오 분석 구현

• 구조화채권, 오토콜러블, 배리어 상품 등 구조화상품의 가치평가·위험 모델 개발

• 변동성 표면, 상관관계 모델링, 모델 보정 및 시장 미시구조에 대한 실증 연구

• 가격 모델 백테스팅, 시장 데이터 기반 가정 검증 및 모델 문서화

• Technology 팀과 확장 가능한 파생상품 가격·위험 엔진, API 및 시장 데이터 체계 구축

자격요건

• Black-Scholes 및 확장 모형, Heston·SABR 등 변동성 모형, 금리 모형과 Monte Carlo·PDE·lattice 수치해석 이해

• 파생상품 포트폴리오의 VaR·CVaR, 팩터 기반 리스크 분해 및 민감도 기반 리스크 집계 이해

• Python, NumPy, SciPy, pandas를 활용한 수치계산·데이터 분석 경험

• matplotlib, seaborn 등 시각화 도구 활용 경험

• Bloomberg, MSCI, ICE 등 시장 데이터 플랫폼 및 QuantLib 또는 동등한 파생상품 가격 라이브러리 경험

• 정량적 분석 결과를 시니어 구성원, 포트폴리오 매니저 및 리스크 담당자에게 명확히 전달하는 역량

• CVA·DVA 등 거래상대방 신용위험 개념 이해

보상과 복리후생

• 기본 연봉 $90,000~$160,000

• 직무·성과에 따른 재량적 인센티브 및 현금·몰수 가능 주식 보상

• 퇴직연금

• 어린이집 및 백업 보육 지원

• 교육비 환급

• 건강관리 및 정신건강 지원 프로그램

• 금융 코칭

접수방법

Apply Now를 통한 온라인 지원

근무환경

• 포트폴리오 매니저, 파생상품 솔루션 전문가, 리스크·대출 팀 및 Technology 팀과의 협업

• 팀 구성원 및 글로벌 동료와의 협업과 지적 엄밀성 중심의 업무 문화

• 다양성과 포용성을 중시하는 조직 문화

마감기한

상시채용