Cross Capital Structure Trader [Multiple Positions Available]

담당업무

• 포트폴리오 관리 및 투자 프로세스 실행

• 크레디트·주식 파생상품, 변동성 상품, 회사채, 주식, ETF 거래 실행

• CIO 및 리스크·포트폴리오 구성 팀과 투자전략 및 표준 절차 개발

• 정량 모델링, 통계 분석, 시스템 백테스팅을 활용한 전략 구축

• 리스크 모델 검증, 시나리오 분석 및 포트폴리오 위험 모니터링

• 거래 데스크와의 관계 구축 및 크로스자산·매크로 리서치 수집

• 실시간 리스크·성과 대시보드를 활용한 포트폴리오 성과 모니터링

• 데이터 수집·분석·리포팅 도구 및 애플리케이션 개발

• 매크로 시장, 투자등급·하이일드 크레디트, CDS·CDX, 주식 파생상품으로 투자 범위 확대

자격요건

• 금융공학 및 파생상품 가격결정 경험

• Monte Carlo 샘플링을 포함한 확률적 시뮬레이션 및 최적화

• 일반화 선형모형 기반 통계적 시장 모델링 및 머신러닝

• Python, C++, C#, MATLAB, Java, Excel VBA, JavaScript, SQL 활용

• 대규모 데이터셋의 수집 자동화, 정제, 구조화 및 특성 엔지니어링

• 금융모델의 공정가치, 캐리·롤다운, 시나리오 및 리스크 분석

• 옵션·스왑 등 파생상품 가격결정 및 정량 거래전략 백테스팅

• numpy, pandas, statsmodels, scikit-learn 기반 통계모델 구현

• matplotlib, Plotly, SQL, Tableau 기반 리스크·성과 대시보드 구축

• 포트폴리오 매니저, 리스크 팀, 기술 조직과 분석 결과 및 투자전략 소통

• 회사채, 주식, ETF, 신용·주식·변동성 파생상품 거래 및 크로스자산 상대가치 전략

복리후생

• 성과에 따른 인센티브 보상 및 재량적 보상

• 종합 건강관리 지원

• 퇴직저축제도

• 백업 보육 지원

• 학비 지원

• 정신건강 지원

• 재무 상담

근무환경

• CIO, 리스크·포트폴리오 구성, 기술·운영 조직과 협업

• 글로벌 투자 전문가 네트워크와의 협업

• 주간 전략 개발 및 리스크 프로필 검토 회의

• 다양성과 포용을 중시하는 조직문화

마감기한

2026년 9월 18일 12:55까지