2027 Quantitative Research – Asset Management - Off-Cycle - London

담당업무

• 팩터 모델링, 최적화, 머신러닝을 활용한 자산군·데이터셋별 정량 투자 연구

• 구조화 데이터와 대체 데이터 분석을 통한 패턴·수익 요인·포트폴리오 구성 인사이트 도출

• 포트폴리오 매니저, 트레이더 및 투자 전문가와 협업하여 투자전략과 고객 솔루션으로 연구 결과 전환

• 백테스트 및 검증 프레임워크 설계, 전략 성과·안정성·포트폴리오 위험 평가

• 프로덕션 수준의 연구 코드 구현 및 연구 인프라·투자·트레이딩 도구 개선

• 기관·자산가·기업·정부·비영리·개인 고객을 위한 솔루션 개발

• 포트폴리오 관리와 자산배분에 사용되는 수학적 모델 및 알고리즘 개발·검증·개선

자격요건

• Python, C++ 또는 Java 활용 능력

• 강한 분석력·정량적 사고력·문제해결력

• 기술·비기술 대상에게 복잡한 개념을 설명하는 커뮤니케이션 역량

• 투자·포트폴리오 분석·글로벌 시장·정량 연구에 대한 관심

• 빠르고 협업적인 환경에서 업무를 수행하는 역량

우대사항

• 금융시장·투자·포트폴리오 구성·거시경제에 대한 관심

• 시계열 분석·최적화·통계학습 관련 수강 또는 프로젝트 경험

• R, MATLAB 또는 SQL 경험

• Tableau 또는 Power BI 등 데이터 시각화 도구 활용 경험

• 뮤추얼펀드·ETF·일임계좌 등 자산운용 상품과 금융상품·시장 흐름에 대한 이해

• 복수 프로젝트를 관리하는 조직력

• 다양한 대상에게 복잡한 정량 개념을 설명하는 능력

전형절차

1. 접수된 지원서를 순차적으로 검토

2. 포지션이 충원될 때까지 순차적으로 오퍼 진행

3. 포지션이 채워지기 전에 조기 마감될 수 있어 조기 지원 권장

근무환경

• 포트폴리오 매니저 및 연구팀과의 협업 환경

• 혁신적인 아이디어를 지원하는 조직 문화

• 글로벌 비즈니스를 지원하는 복잡한 솔루션 개발

• 다양한 배경과 경험을 존중하는 포용적 근무환경

• 장애 등 알려진 사유에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

2026년 11월 2일 08:55까지