Quantitative Trading & Research - Market Microstructure & High-Frequency Quantitative Researcher - Associate/ Vice President

담당업무

• Level 2 및 가능한 경우 Level 3·Level 4 주문장·주문 이벤트 데이터 분석

• 주문 흐름, 유동성, 큐 dynamics, 가격 형성, 거래소 간 행동과 단기 시장 반응 기반 알파 신호·트레이딩 피처 개발

• 가격결정, 주문 배치·취소, 큐 포지션 관리, 체결 확률 추정, 재고 통제를 포함한 시장조성·리스크 전략 설계 및 백테스트·구현

• 지연시간, 수수료, 리베이트, 시장충격, 역선택과 운영 제약을 반영한 리서치·시뮬레이션 방법론 개발

• 신호 생성, 포트폴리오·포지션 규모 조정, 실행 및 장중 리스크 관리 전반의 전략 성과 최적화

• 트레이더, 퀀트 개발자, 기술 파트너, 거래소 및 ECN과 협업해 전략을 프로덕션에 적용하고 실거래 성과·마크아웃 분석으로 개선

자격요건

• 전자시장 메커니즘, 주문 유형, 매칭 엔진, 큐 우선순위, 미시구조 불변량, 유동성 형성, 시장충격·역선택에 대한 높은 이해

• 실거래 시장에서 사용된 전략 기여 경험 및 리서치에서 프로덕션으로 전환하는 과정에 대한 이해

• Python 기반 프로그래밍·데이터 분석 역량

• C++ 또는 다른 고성능 프로그래밍 언어 활용 역량

• 실험 설계 및 평가의 엄밀성, 과적합·데이터 누수·낙관적 체결·특정 국면의 인공적 결과를 분리하는 능력

우대사항

• 전략을 독립적으로 소유하거나 트레이딩 북을 관리한 경험

• 정량 리서치 업무를 주도한 경험

• 고빈도 시장조성, 단기 알파, 실행 리서치, 멀티 venue 라우팅·최적화 또는 시장 미시구조 모델링 전문성

• FICC 시장 또는 여러 자산군 경험

• 리미트 오더북 모델링, 실행 또는 제어 문제에 머신러닝·딥러닝·강화학습을 적용한 경험

• 연구 논문, 오픈소스 기여 또는 지속적인 가설 기반 내부 연구 산출물

마감기한

상시채용